MODELOS ESTACIONALES DE SERIES DE TIEMPO: UNA APLICACIÓN A LOS ASEGURADOS PERMANENTES AL IMSS

Resumen

Este artículo plantea, en primer lugar, los problemas prácticos de la estimación de modelos estacionales (seasonal). Puesto que lo datos de los asegurados permanentes al IMSS presentan un componente estacional, una vez identificado este componente es posible proponer modelos que describan de mejor forma el ciclo real de la economía. En segundo lugar, ya que el análisis de series de tiempo corresponde no sólo con el método de Box-Jenkins, se propone un modelo alternativo basado en el suavizamiento de Winter.