RAÍZ UNITARIA Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN LAS SERIES DE TIEMPO DE MÉXICO

Abstract

En este artículo se reportan de forma sistemática los resultados de la aplicación de las pruebas de raíz unitaria a 1.2 series de tiempo de la economía mexicana. En todos los casos se llevó a cabo la prueba de raíz unitaria, considerando diferentes supuestos sobre el proceso generador de datos. Se describen los contrastes de raíz unitaria con constante, tendencia, rezagos distribuidos, rezagos estacionales, con el propósito de crear una material común de comparación entre las diferentes pruebas realizadas. Especialmente se reportan los resultados considerando el cambio estructural.