GESTIÓN FINANCIERA BASADA EN LA VALUACIÓN DEL RIESGO

Abstract

Los modelos cuantitativos del valor en riesgo (VaR) y el modelo del precio de los activos derivados (Blach-Scholes) han dotado a la gestión financiera de indicadores confiables para la administración de riesgos. En este artículo se evalúan los diferentes alcances de estos modelos y se reportan resultados de su aplicación al mercado de divisas.